Teoria delle decisioni

Scopo del corso
Il corso introduce ai fondamenti delle scelte economiche in condizioni di incertezza, con l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per l’analisi di decisioni individuali statiche e dinamiche, con particolare riferimento a contesti economici e finanziari.

Contenuto del corso

1. Incertezza e informazione
   (a) Avversione al rischio e utilità attesa
   (b) Decisioni normative
   (c) Condivisione e ripartizione del rischio
2. Complementi di matematica
   (a) Ottimizzazione non lineare
   (b) Integrali doppi
   (c) Programmazione dinamica in tempo discreto
3. Decisioni economiche e nanziarie
   (a) Scelte assicurative
   (b) Scelte di portafoglio
   (c) Consumo e investimento
   (d) Gestione del rischio

Testi di riferimento
J.-P. Chavas (2004), Risk analysis in theory and practice, Elsevier Academic Press.
L. Eeckhoudt, C. Gollier, E. Schlesinger (2005), Economic and financial decisions under risk, Princeton University Press. (Capitoli 1-10)
D.M. Kreps (2004), Microeconomia per managers, EGEA. (Capitoli 19-21)
M. LiCalzi (2016), La matematica dell’incertezza, Il Mulino.
K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Seierstard, A. Strom (2008), Further mathematics for economic analysis, seconda edizione, Prentice-Hall. (Capitoli 3-4, 12)