Econometrics

Obiettivi
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.

Contenuti
Prima parte – Al di là della regressione classica

• La regressione partizionata
• Le variabili dummy
• La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
• La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

• Modelli con variabile endogena ritardata
• Modelli a ritardi distribuiti
• Modelli a correzione d’errore

Impostazione pedagogico-didattica
In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.

Modalità esame
L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.

Riferimenti bibliografici
B. Dormont, Introduction à l’économétrie, Montchrestien, Paris, 1999. W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.

W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.

Badi H. Baltagi, Econometrics, Springer, 1998.

F. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000.

G. S. Maddala, Introduction to Econometrics, 2.nd Ed., Prentice Hall, 1992