Econometria

Obiettivo del corso
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni di particolare interesse per l’economista. Da un punto di vista dei contenuti, il corso è diviso in due parti.

Prima parte – Al di là della regressione classica

1. La regressione partizionata
2. Le variabili dummy
3. La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
4. La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

1. Modelli con variabile endogena ritardata
2. Modelli a ritardi distribuiti
3. Modelli a correzione d’errore

Testi di riferimento
B. Dormont, Introduction à l’économétrie, Montchrestien, Paris, 1999. W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.
W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.
Badi H. Baltagi, Econometrics, Springer, 1998.
F. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000.
G. S. Maddala, Introduction to Econometrics, 2.nd Ed., Prentice Hall, 1992.