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Metodi quantitativi per la finanza

Descrizione

Obiettivi del corso
Il corso di pone i seguenti tre obiettivi:

  1. Studiare alcuni modelli finanziari per l'asset allocation ed il calcolo del rischio.
  2. Imparare a lavorare con la banca dati Datastream e conoscere le diverse tipologie di dati utilizzati in finanza
  3. Illustrare con dati reali alcune semplici applicazioni degli strumenti matematici alla base dei modelli visti

Contenuto del corso

  1. Fonti e raccolta di dati finanziari

  2. Analisi e proprietà dei rendimenti percentuali e logaritmici

  3. Calcolo della matrice delle varianze e covarianze con applicazione al Single-Index Model

  4. Caratteristiche empiriche di rischio e rendimento delle principali classi di attività

  5. Frontiera efficiente e CAPM

  6. Distribuzione lognormale dei rendimenti e geometric random walk

  7. Valore a Rischio (VaR)

Testi di riferimento
Zvi Bodie, Alex Kane e Alan J. Marcus, Investments, Mc-Graw-Hill Education, 2014.
Jorion, P., Financial risk manager handbook, Wiley, Hoboken (N.J.), 2005.
Back, Kerry E., Asset pricing and portfolio choice theory, Oxford Univ. Press, 2010.
Benninga, Simon, Financial Modeling, MIT Press, 2008.
Carol Alexander, Value-at-Risk Models, Wiley, 2009.
Chi-fu Huang e Robert H. Litzenberger, Foundations for nancial economics, Prentice Hall, 1988.
Hull, John C., Options, futures, and other derivatives, 9th ed., Upper Saddle River, NJ, 2015.
Pennacchi, George, Theory of Asset Pricing, Prentice Hall, 2008.
Chambers, John M., Software for Data Analysis Programming with R, Springer, 2008.

Persone

 

Ortelli C.

Docente titolare del corso

Informazioni aggiuntive

Semestre
Primaverile
Anno accademico
2016-2017
ECTS
6
Offerta formativa
Bachelor of Arts in Scienze economiche, Corso di specializzazione, 3° anno