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Econometria

Descrizione

Obiettivi
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.

Contenuti
Prima parte – Al di là della regressione classica

  • La regressione partizionata
  • Le variabili dummy
  • La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
  • La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

  • Modelli con variabile endogena ritardata
  • Modelli a ritardi distribuiti
  • Modelli a correzione d’errore

Impostazione pedagogico-didattica
In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.

Modalità d'esame
L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.

Riferimenti bibliografici
B. Dormont, Introduction à l’économétrie, Montchrestien, Paris, 1999. W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.
W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River (NJ), 1997.
Badi H. Baltagi, Econometrics, Springer, 1998.
F. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000.
G. S. Maddala, Introduction to Econometrics, 2.nd Ed., Prentice Hall, 1992.

Persone

 

Ortelli C.

Docente titolare del corso

Informazioni aggiuntive

Semestre
Autunnale
Anno accademico
2017-2018
ECTS
6
Offerta formativa
Bachelor of Arts in Scienze economiche, Corso di specializzazione, 3° anno