Obiettivi del corso
Il corso si propone di presentare i concetti fondamentali dell’induzione statistica.
Contenuti
La prima parte del corso sarà dedicata al concetto di campionamento e all’introduzione delle tecniche più importanti per la stima di parametri di un modello statistico. In particolare verrà dato ampio spazio allo studio degli stimatori dei momenti e di massima verosimiglianza. Nella seconda parte del corso si tratterà il tema della verifica d’ipotesi su parametri di un modello statistico e la costruzione di intervalli di confidenza per questi parametri.
Impostazione pedagogico-didattica
Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere (lavoro in gruppo è consentito) e poi discutere in classe. Durante le ore di esercitazione oltre alle conoscenze teoriche verranno esercitate le competenze e le abilità pratiche indispensabili per rilevare e analizzare dati statistici ed impostare e risolvere correttamente il processo induttivo.
Modalità d'esame
Esame scritto.
Riferimenti bibliografici
D.S. Moore and T.P. McCabe, Introduction to the Practice of Statistics, 2nd edition, W.H. Freeman, Salt Lake City, 1993.
R.J. Wonnacott and T.H. Wonnacott, Introductory Statistics for Business and Economics, 4th ed., Wiley, New York, 1990.
R.V. Hogg and T. Craig, Introduction to Mathematical Statistics, 5th edition, Prentice-Hall, New York, 1995.
C. Gouriéroux and A. Monfort, Statistics and Econometrics, vols. 1&2, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
F. Peracchi, Econometria, McGraw-Hill, Milano, 1995.
J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, 2nd edition, Duxbury Press, Belmont (Ca.), 1995.
Docente titolare del corso
Assistente