NCCR FINRISK (sub-project: Interest rates and volatility risk)

Questo progetto, che fa parte del Polo di ricerca nazionale in finanza coordinato dall´Università di Zurigo, riguarda lo studio dei tassi d´interesse e della volatilità dei mercati. L´evoluzione dei tassi di interesse, essenziale per la valutazione delle decisioni di investimento, determina il rischio degli investimenti finanziari, assieme alla volatilità dei mercati. Oltre a studiare nuovi modelli per tassi e volatilità, si presterà particolare attenzione agli effetti dovuti alle differenze tra i modeli proposti e i modelli sconosciuti che generano i dati di mercato, utilizzando le tecniche dell´analisi robusta.