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Teoria delle decisioni

Descrizione

Obiettivi
Il corso introduce ai fondamenti teorici e applicativi delle scelte economiche in condizioni di incertezza, con l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per l’analisi delle decisioni. Sono considerati problemi in contesti sia statici sia dinamici, approfondendo alcune tecniche di ottimizzazione e presentando applicazioni alla finanza, alle assicurazioni, all'economia e al management.

Contenuti

  1. Incertezza e informazione
    (a) Utilità attesa
    (b) Avversione al rischio
    (c) Decisioni normative
    (d) Valore dell'informazione
  2. Decisioni economiche e finanziarie 
    (a) Scelte assicurative
    (b) Scelteinvestimento
    (c) Opzioni reali
    (d) Informazione asimmetrica
  3. Complementi di matematica
    (a) Ottimizzazione non lineare
    (b) Programmazione dinamica in tempo discreto
    (c) Integrali multipli e derivazione sotto segno d'integrale

Impostazione pedagogico-didattica
Gli incontri alternano lezioni ed esercitazioni pratiche, organizzate in una sequenza comunicata all’inizio del corso. Prima di ogni lezione, il docente ne mette a disposizione il contenuto in formato digitale. Completa il corso una “Guida allo studio” con dettagliate indicazioni per la preparazione all’esame, incluso un elenco di esercizi raccomandati.

Modalità d'esame
L'esame finale è scritto ed è in lingua italiana. È consentito l'uso di una calcolatrice da tasca (anche programmabile) e fino a quattro facciate di un foglio A4 per appunti preparati dallo studente. Non è consentito l’uso di libri di testo o altre fonti.
L’esame è valutato sulla base di 100 punti, ai quali si aggiunge un bonus fino a 5 punti per i compiti svolti a casa durante il corso. Il voto finale si ottiene dividendo per 10 il punteggio complessivo ottenuto, inclusivo del bonus, e arrotondando al mezzo punto più vicino. (In caso di equidistanza, si arrotonda verso l'alto.)

Testi di riferimento
U. Birchler e M. Butler (2007), Information economics, Routledge.
L. Eeckhoudt, C. Gollier, e E. Schlesinger (2005), Economic and financial decisions under risk, Princeton University Press.
M. Li Calzi (2018), Appunti del corso di “Teoria delle decisioni”.
M. LiCalzi (2016), La matematica dell’incertezza, Il Mulino.
K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Seierstard, A. Strom (2008), Further mathematics for economic analysis, seconda edizione, Prentice-Hall. (Capitoli 3-4, 12)

Persone

 

Li Calzi M.

Docente titolare del corso

Informazioni aggiuntive

Semestre
Primaverile
Anno accademico
2017-2018
ECTS
6
Offerta formativa
Bachelor of Arts in Scienze economiche, Corso di specializzazione, 3° anno