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Econometria

Persone

Ortelli C.

Docente titolare del corso

Descrizione

Prima parte – Al di là della regressione classica

  • La regressione partizionata
  • Le variabili dummy
  • La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
  • La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

  • Modelli con variabile endogena ritardata
  • Modelli a ritardi distribuiti
  • Modelli a correzione d’errore

Obiettivi

Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.

Modalità di insegnamento

In presenza

Impostazione pedagogico-didattica

In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.

Modalità d’esame

L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.

Offerta formativa