Econometria
Persone
Docente titolare del corso
Descrizione
Prima parte – Al di là della regressione classica
- La regressione partizionata
- Le variabili dummy
- La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
- La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)
Seconda parte – Modelli dinamici
- Modelli con variabile endogena ritardata
- Modelli a ritardi distribuiti
- Modelli a correzione d’errore
Obiettivi
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.
Modalità di insegnamento
In presenza
Impostazione pedagogico-didattica
In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.
Modalità d’esame
L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.
Offerta formativa
- Bachelor of Arts in Scienze economiche, Lezione, 3° anno
- Bachelor of Arts in Scienze economiche, Lezione, Corso a scelta 3° anno, A scelta, 3° anno