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Modelli basati sulla tecnica FGD multivariata per la stima di superfici di volatilità implicita e la previsione della curva dei tassi

Persone

Responsabili

Audrino F.

(Responsabile)

Collaboratori

De Giorgi E.

(Collaboratore)

Colangelo D.

(Collaboratore)

Abstract

Questo progetto è incentrato sullo sviluppo di tecniche di stima multivariata basate principalmente su FGD per la previsione delle dinamiche delle superfici di volatilità implicita e delle curve dei tassi d´interesse. Uno degli obbiettivi del progetto è rendere possibile la stima di questi oggetti multidimensionali anche quando la dimensione diventa molto grande. In particolare, nel nostro approccio non usiamo nessuna strategia basata sulla riduzione della varianza, ma teniamo in considerazione la completa struttura multivariate del problema.
Le tecniche di stima basate su FGD sono gia state usate all´interno del progetto 6 nell´ambito di FinRisk per il calcolo delle misure di rischio per portafogli composti da molti strumenti differenti con ottimi risultati. In questo progetto si cercherà di adattare la stessa tecnica di stima anche a superfici di volatilità implicita e curve dei tassi.

Informazioni aggiuntive

Data d'inizio
01.04.2004
Data di fine
01.04.2007
Durata
36 Mesi
Enti finanziatori
Fondazione ricerca e sviluppo dell´USI
Stato
Concluso
Aree di ricerca
S180 Economics, econometrics, economic theory and systems, economic policy
S181 Financial sciences
P160 Statistics, operation research, programming, actuarial mathematics

Pubblicazioni