Higher order robust resampling and multiple testing methods

I metodi di campionamento non parametrico sono strumenti essenziali per molte aree dell'Economia, dell'Econometria e della Statistica, quando è necessario stimare la distribuzione campionaria di una statistica di interesse. In particolare, per molti problemi applicati che richiedono la verifica di ipotesi multiple, i metodi nonparametrici di campionamento sono indispensabili. Questo progetto sviluppa formalmente versioni di questi metodi con precisione superiore in situazioni dove il numero di osservazioni è basso o i dati sono soggetti a osservazioni anomale difficili da identificare. I metodi prodotti sono poi applicati a problemi reali, come ad esempio la selezione di fondi di investimento con rendimento superiore a un dato benchmark, all'interno di un largo universo di possibili scelte di investimento.