Econometrics

Prima parte – Al di là della regressione classica

• La regressione partizionata
• Le variabili dummy
• La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
• La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)

Seconda parte – Modelli dinamici

• Modelli con variabile endogena ritardata
• Modelli a ritardi distribuiti
• Modelli a correzione d’errore

Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.

In presence

In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.

L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.