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Quantitative methods for finance

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Ortelli C.

Course director

Description

Il corso si apre con la presentazione delle diverse tipologie di dati utilizzati in finanza e delle problematiche ad esse associate. Dopo lo studio delle proprietà di aggregazione cross-section e temporali dei rendimenti verrà affrontato il tema della stima della matrice delle varianze e covarianze dei rendimenti nonché le caratteristiche empiriche di rischio e rendimento delle principale classi di attività finanziarie. In seguito sarà presentata la teoria delle decisioni ed in particolare la teoria dell’utilità attesa a cui farà seguito lo studio del modello di ottimizzazione media-varianza, le proprietà dei portafogli frontiera ed il CAPM. Da ultimo dopo qualche accenno ad alcuni aspetti relativi alla gestione di portafogli e di fondi di investimento sarà trattato il modello lognormale dei prezzi ed alcune tecniche di calcolo del Value At Risk.

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